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L(θθ)=kln(2π)⏟1+ln(|ΣΣ(θθ)|)⏟2+(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))⏟3
Wir wollen nach θθ ableiten.
Es gilt ∂∂θjkln(2π)=0
Es gilt:
∂∂θjln(|ΣΣ(θθ)|)=1|ΣΣ(θθ)|∂∂θj|ΣΣ(θθ)|
∂∂θj|ΣΣ(θθ)|=|ΣΣ(θθ)|tr(ΣΣ(θθ)−1∂∂θjΣΣ(θθ)) und somit:
∂∂θjln(|ΣΣ(θθ)|)=1|ΣΣ(θθ)||ΣΣ(θθ)|tr(ΣΣ(θθ)−1∂∂θjΣΣ(θθ))=tr(ΣΣ(θθ)−1∂∂θjΣΣ(θθ))
Wir brauchen also die Ableitung der modell-implizierten Kovarianzmatrix nach den Parametern: ∂∂θjΣΣ(θθ). Dabei gilt: ΣΣ(θθ)=FF(II−AA)−1SS((II−AA)−1)TFFT.
Dann gilt: Außer SS kann alles andere als Konstante behandelt werden. Es folgt:
∂∂θjΣΣ(θθ)=FF(II−AA)−1∂∂θjSS((II−AA)−1)TFFT wobei ∂∂θjSS eine sparse Matrix mit einsen an den Stellen ist, an denen θj vorkommt.
Zusammenfassung:
∂∂θjln(|ΣΣ(θθ)|)=tr(ΣΣ(θθ)−1FF(II−AA)−1∂∂θjSS((II−AA)−1)TFFT)
Achtung: Wenn die Person Missings hat, kann man die Matrix FF so anpassen, dass die entsprechenden Zeilen und Spalten herausfallen.
Dann gilt: Außer AA kann alles andere als Konstante behandelt werden. Zudem gilt: ∂∂aiAA−1=AA−1∂AA∂aiAA−1 (https://math.stackexchange.com/questions/4074265/derivative-involving-inverse-matrix?noredirect=1&lq=1). Es folgt:
∂∂θjΣΣ(θθ)=FF[(II−AA)−1∂AA∂θj(II−AA)−1][SS((II−AA)−1)TFFT]+FF(II−AA)−1SS[(II−AA)−1∂AA∂θj(II−AA)−1]TFFT
Zusammenfassung:
∂∂θjln(|ΣΣ(θθ)|)=tr(ΣΣ(θθ)−1[FF[(II−AA)−1∂AA∂θj(II−AA)−1][SS((II−AA)−1)TFFT]+FF(II−AA)−1SS[(II−AA)−1∂AA∂θj(II−AA)−1]TFFT])
Dann gilt: Die Ableitung ist 0.
Hinweis: Element 2 ist unabhängig vom Datensatz!
∂∂θj(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))
Es gilt:
∂∂θj(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))=[∂∂θj(xx−μμ(θθ))T]ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))T∂∂θj[ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))]=[∂∂θj(xx−μμ(θθ))T]ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))T[∂∂θjΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1∂∂θj[(xx−μμ(θθ))]
mit μμ(θθ)=FF(II−AA)−1mm wobei mm die Mittelwertstruktur des SEMs ist.
Dann gilt: Außer SS kann alles andere als Konstante behandelt werden. Es folgt: [∂∂θj(xx−μμ(θθ))T]=0 und somit
[∂∂θj(xx−μμ(θθ))T]ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))T[∂∂θjΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1∂∂θj[(xx−μμ(θθ))]=(xx−μμ(θθ))T[∂∂θjΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))
Es gilt (https://math.stackexchange.com/questions/4074265/derivative-involving-inverse-matrix?noredirect=1&lq=1): ∂∂θjΣΣ(θθ)−1=−ΣΣ(θθ)−1∂∂θjΣΣ(θθ)Σ(θθ)−1 und somit:
∂∂θj(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))=(xx−μμ(θθ))T[∂∂θjΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))=(xx−μμ(θθ))T[−ΣΣ(θθ)−1∂∂θjΣΣ(θθ)Σ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))=(xx−μμ(θθ))T[−ΣΣ(θθ)−1FF(II−AA)−1∂∂θjSS((II−AA)−1)TFFTΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))
Hinweis: Der letzte Schritt wurde bei Element 2 besprochen.
AA findet sich auch in der Mittelwertstruktur wieder. Hier gilt
∂∂θj(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))=[∂∂θj(xx−μμ(θθ))T]ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))T[∂∂θjΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1∂∂θj[(xx−μμ(θθ))]
mit [∂∂θj(xx−μμ(θθ))]=[−∂∂θjμμ(θθ))]=−∂∂θjFF(II−AA)−1mm=−FF(II−AA)−1∂(II−AA)∂θj(II−AA)−1mm
Es folgt: ∂∂θj(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))=2∗[−FF(II−AA)−1∂(II−AA)∂θj(II−AA)−1mm]TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))T[∂∂θjΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))=2∗[−FF(II−AA)−1∂(II−AA)∂θj(II−AA)−1mm]TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))T[−ΣΣ(θθ)−1[FF[(II−AA)−1∂AA∂θj(II−AA)−1][SS((II−AA)−1)TFFT]+FF(II−AA)−1SS[(II−AA)−1∂AA∂θj(II−AA)−1]TFFT]ΣΣ(θθ)−1](xx−μμ(θθ))
Hinweis: Der letzte Schritt wurde bei Element 3 besprochen.
Dann gilt: Außer μμ(θθ)=FF(II−AA)−1mm kann alles andere als Konstante behandelt werden.
∂∂θj(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))=[∂∂θj(xx−μμ(θθ))T]ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))T∂∂θj[ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))]=[∂∂θj(xx−μμ(θθ))T]ΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1∂∂θj[(xx−μμ(θθ))]=(−FF(II−AA)−1ee)TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ))+(xx−μμ(θθ))TΣΣ(θθ)−1(−FF(II−AA)−1ee)=2∗(−FF(II−AA)−1ee)TΣΣ(θθ)−1(xx−μμ(θθ)) wobei ee=[00...1...0]T ein Vektor ist, der eine eins an der Stelle hat, an der θj in mm sitzt.
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